Greek Letters

Delta: cambios en el precio de la opción por dólar incrementado en el activo subyacente.

Gamma: cambio en el delta por dólar incrementado en el activo subyacente.

Vega: cambio en el precio de la opción por incremento del 1% en la volatilidad (ejem. La volatilidad se incrementa de 20% a 21%).

Rho: cambio en el precio de la opción por incremento del 1% en la tasa de interés (ejem. La tasa de interés se incrementa de 5% a 6%).

Theta: cambio en el precio de la opción por día calendario pasado.


Otros terminos de interes

Interest Rate Cap: una opción que provee un pago cuando una tasa de interés especifica esta por encima de cierto nivel. La tasa de interés es una tasa flotante que es reseteada periódicamente.

Interest Rate Floor: una opción que provee un pago cuando una tasa de interés especifica esta por debajo de cierto nivel. La tasa de interés es una tasa flotante que es reseteada periódicamente

Interest Rate Collar: una combinación de Interest Rate Cap y Interest Rate Floor